Den hellige Eulalia (Olalla) ble født rundt 292 i en adelig kristen familie i Mérida i provinsen Estremadura i Spania, nær grensen til Portugal. Hun ble kalt «den veltalende», tross i sin unge alder. Hun var uvanlig moden og tilbrakte mye tid i bønn og meditasjon. Da de grusomme forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) nådde de spanske provinsene rundt år 304, hørte Eulalia med økende beundring på fortellingene om de mange kristne som heller gikk i døden enn å avsverge sin tro. Hennes unge hjerte brant stadig sterkere etter å etterligne disse martyrenes mot og hengivenhet for Kristus.
En dag forlot den 13-årige Eulalia foreldrenes gård utenfor Mérida, til tross for at moren forsøkte å hindre henne, og gikk inn til byen. Der oppsøkte hun den lokale magistraten, Dacian, som skulle sette i verk keiserens antikristne lover. Eulalia irettesatte ham for hans aktiviteter mot kristne, og hun beskyldte ham for å forsøke å ødelegge sjeler gjennom å tvinge dem til å fornekte den ene sanne Gud.
Dommer Dacian prøvde å få henne til å vise gudene ære, først med smiger, deretter med bestikkelser og til slutt med trusler. Men hun gikk bort til et avgudsbilde som sto i rommet, rev det ned og knuste det og trampet på det, og deretter spyttet hun på dommeren. Da ble hun torturert ved at de rev kjøttet av kroppen hennes med metallkroker. Deretter satte de fyr på henne med fakler. Heldigvis tok håret hennes fyr, slik at hun ble kvalt av røyken i stedet for å dø av flammene. En versjon sier også at hun ble stekt til døde i en ovn. Dette skjedde den 10. desember 304.
Snø dekket legemet hennes inntil det ble gravlagt av kristne like i nærheten. Hennes gravkirke er et ombygd hedensk tempel til guden Mars fra det første århundret. Den ovnen som hun skal ha bli brent i, er inkorporert i hennes helligdom i Mérida. Dette kapellet ble kalt «Horno de Santa Eulalia», og det spanske ordet for bakerovn er fortsatt horno.
Hennes akter stammer fra 500-tallet, men de er ikke historisk troverdige. Hun er den mest kjente og feirede jomfrumartyr i Spania. Hennes kult er kjent fra kalenderen i Kartago og fra den hellige Hieronymus' martyrologium. Den spanske poeten Prudentius skrev en lang hymne som beskriver hennes martyrium, og han skriver at en hvit due syntes å fly ut av hennes munn og at et snøfall dekte hennes døde legeme. Også den hellige Venantius Fortunatus skrev en hymne til hennes ære. Eulalia nevnes av den hellige Augustin og andre, og hennes kult spredte seg fra Spania til Afrika, Gallia og Italia, og i England nevnes hun av den hellige Aldhelm og av den hellige Beda den Ærverdige i hans hymne til den hellige Etheldreda. Hennes martyrium inspirerte også det eldste bevarte franske diktet: Cantilène de Sainte Eulalie.
Hennes minnedag er 10. desember, mens de ortodokse minnes henne den 22. august. Hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hun avbildes som en ung jente med et kors, et bål eller en due. Hennes attributter er krone, kors, lilje, bok, palme, due og en liten ovn.
Etter all sannsynlighet er den hellige Eulalia av Barcelona en oppdiktet helgen som er identisk med henne, selv om det blir benektet på det mest bestemte av katalanerne. Deres historier er uansett mistenkelig lik hverandre. Oviedo hevder også å ha hennes relikvier.